第23回 人工知能学会 金融情報学研究会(SIG-FIN)

シンポジウム
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基本情報

開催日 2019-10-12~2019-10-12
開催場所 成蹊大学 6号館5階501教室および4階401教室 (東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1)
詳細URL https://sigfin.org/023/#ecf201e9

詳細情報

開催主旨

近年,これまで市場に興味を持たなかった一般の人々の間にも,金融市場への関心が高まっています.このような状況の中で,ファイナンス分野への人工知能技術の応用を促進するため,この研究会では,ファイナンスに関わる研究課題を広く対象とし,人工知能分野の工学系研究者と金融市場の現場で活躍されている技術者との交流を深めるとともに,新しい人工知能技術の創出を目指しています.

人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます.皆様の積極的なご投稿・ご参加をお待ちしております.

参加費:1,000円(懇親会費は別)

・研究会資料は電子配布のみとなります.
・今回より当日現金支払いはできません.また,当日受付も行いません.必ず事前申込をして下さい.
・参加申し込み時に参加費を事前支払いしていただきます.お支払い済みの参加費はいかなる理由でも返金できませんのでご了承ください.
・懇親会に参加をご希望の方は,懇親会費が別途かかります.

 

 懇親会: 4,000円

・研究会が開催される同じ建物 (6号館) の6階で立食形式で行う予定です.
・準備の関係で10月2日 (水) に締切らせていただきます.
・参加申し込み時に懇親会費を事前支払いしていただきます.お支払い済みの参加費・懇親会費はいかなる理由でも返金できませんのでご了承ください.
・支払い方法や領収書発行についての詳細は参加登録ページ (Peatixのシステムを使用) をご覧ください.
・研究会と懇親会の両方に参加される場合,領収書は研究会と懇親会の合計金
額 (5000円) が記載されます.研究会 (1000円) のみの領収書が必要な方は当日幹事席までお申し付けください.

 

 当日の受付

・当日受付は行いません.そのまま会場にお入り下さい.
・事前申込をされていない方は参加できませんのでご了承ください.必ず参加申込をした上でご来場下さい.
・Peatixのチケットを確認する場合がありますのでご準備下さい.(アプリでのチケット表示,申込確認メールのいずれも可.スクリーンショットや印刷も可)

 

プログラム

1人20分(発表15分+質疑5分)

□ 開場 9:30

□ 10:00~11:20 深層学習・クラスタリング(5階501教室)

・自己符号化器を用いた国債イールドカーブのファクターモデルの構築
水門善之 (東京大学, 野村證券), 坂地泰紀, 和泉潔, 島田尚, 松島裕康 (東京大学)

・外国為替市場におけるポジション管理戦略の クラスタリングに基づく将来価格予測
末重拓己 (東京工業大学), Didier Sornette (ETH), 高安秀樹 (Sony CSL), 高安美佐子 (東京工業大学)

・LRPを用いた深層学習株式リターン予測モデルの解釈の試み
小寺俊哉, 佐藤史仁 (日興リサーチセンター), 坂地泰紀, 和泉潔 (東京大学)

・Combining a DSGE Model with Neural Networks for Forecasting Economic Variables
塩野剛志 (クレディ・スイス証券)

□ 11:20~11:30 表彰式
2018年度優秀論文賞・学生優秀論文賞の表彰式を行います.

お昼休み(11:30~13:10)

□ 13:10~14:30 テキストマイニング 1(5階501教室)

・Supervised LDAモデルによるニューステキストを用いたマクロ経済不確実性指数の構築
余野京登, 和泉潔, 坂地泰紀, 島田尚, 松島裕康 (東京大学)

・接触履歴を用いた地方景況感と業種間構造の分析
坂地泰紀, 蔵本涼太, 和泉潔, 松島裕康, 島田尚 (東京大学), 砂川恵太 (沖縄銀行)

・ニュース記事を用いた新しい景気指標の開発と応用
関和広 (甲南大学), 生田祐介 (大阪産業大学), 松林洋一 (神戸大学)

・景気の先行き判断における現在バイアス
Masahiro Kato (東京大学)

□ 13:10~14:30 テクニカル分析(4階401教室:開場13:00)

・時系列モデルを用いたマルチアセット市場における統計的裁定戦略
今井崇公, 中川慧 (野村アセットマネジメント)

・機械学習によるテクニカル分析の影響の調査
片寄諒亮, 吉岡真治 (北海道大学)

・機械学習による金融時系列モデルのパラメータ推定
高石哲弥 (広島経済大学)

・遺伝的プログラミングを用いたテクニカル指標による金融取引の戦略木構築
加藤旺樹, 穴田一 (東京都市大学)

休憩(14:30~14:45)

□ 14:45~15:45 テキストマイニング 2(5階501教室)

・新興市場を対象とした市況情報の抽出
神田裕輝, 酒井浩之, 北島良三 (成蹊大学), 中川慧 (野村アセットマネジメント)

・会社四季報を用いた理論株価の推定:Kaggleを参考に
吉川満 (大和大学)

・日銀「主な意見」の発言者分類モデルの作成と政策変更予測への応用
末廣徹 (みずほ証券, 法政大学), 木村柚里, 稲垣真太郎 (みずほ証券)

□ 14:45~15:45 関係分析(4階401教室) (3件)

・Relationship between corporate brand and ROE in industrial markets
真鍋友則 (Sansan), 中川慧 (野村アセットマネジメント)

・日本株式市場におけるdaytimeとovernight returnの間のVC相関解析
落合友四郎 (大妻女子大学), Jose Nacher (東邦大学)

・グラフエンベディングを活用した潜在取引関係予測
藤塚理史 (日本総合研究所), 工藤剛 (三井住友銀行)

休憩(15:45~16:00)

□ 16:00~17:00 テキストマイニング 3(5階501教室) (3件)

・因果チェーンを用いたリードラグ効果の実証分析
中川慧, 指田晋吾 (野村アセットマネジメント), 坂地泰紀, 和泉潔 (東京大学)

・テキストマイニングを利用したテーマに関連する上場企業検索ツールの開発
平野正徳, 坂地泰紀 (東京大学), 木村笙子 (大和投資信託), 和泉潔, 松島裕康 (東京大学), 長尾慎太郎 (大和投資信託), 加藤惇雄 (大和総研)

・株式・債券・為替ごとの金融極性辞書構築のための表現獲得
伊藤友助, 酒井浩之, 北島良三 (成蹊大学), 末廣徹, 稲垣真太郎, 木村柚里 (みずほ証券)

□ 16:00~17:00 人工市場と取引分析(4階401教室) (3件)

・人工市場を用いたザラ場市場におけるレバレッジドETFの取引手法の検討
丸山隼矢 (神奈川工科大学), 水田孝信 (スパークス・アセット・マネジメント), 八木勲 (神奈川工科大学)

・人工市場を用いた株式貸借市場の流動性の変化が市場に与える影響の分析
宮崎文吾, 中川慧 (野村アセットマネジメント)

・GCNによる取引関係グラフからの企業の特徴量抽出
森正和 (日本総合研究所), 工藤剛 (三井住友銀行)

休憩(17:00~17:15)

□ 17:15~18:15 実証的分析(5階501教室)

・暗号資産(仮想通貨)の資産クラスとしての特性 – マクロ的視点における Bitcoin および Ethereum の解釈 –
伊藤彰朗, 今村光良, 中川慧 (野村アセットマネジメント)

・潜在因子モデルを用いた日本株クロスセクション分析の実証研究
笠原晃恭 (大阪大学)

・t過程潜在変数モデルによるポートフォリオ生成
内山祐介 (MAZIN), 中川慧 (野村アセットマネジメント)

□ 17:15~18:15 市場予測・運用(4階401教室)

・機械学習を用いたメタル間スプレッド取引戦略
Norifumi Ishikawa (住友商事), Hideki Iwasaka (Superfine Corporation), Tsubasa Ando (住友商事)

・売買シグナルの強弱を考慮したGenetic Network Programmingによる外国為替取引における売買戦略の構築
内田純平, 穴田一 (東京都市大学)

・PointNet#を利用したボラティリティによる価格帯推定
河合継 (クリスタルメソッド), 石塚唯矢 (クリスタルメソッド, 早稲田大学), 棚橋夏彦 (クリスタルメソッド, 東京大学)

□ 懇親会 18:30-20:30 (6階)

 

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